Euskal Herriko Unibertsitatea

EHUk argindar-merkatuetako aurreikuspenak hobetzeko ereduak aztertu ditu

13.04.2021 | 20:13
Peru Muniain Izaguirre, Ekonomia Analisiaren Oinarriak II saileko ikertzailea.

BILBO. Euskal Herriko Unibertsitateko Ekonomia Analisiaren Oinarriak II sailak egindako ikerketa batek argindar-merkatuetako aurreikuspenak hobetzeko ereduak aztertu ditu. Ikerketa horrek argindarraren saltoak ereduetan kontuan izan beharreko funtsezko osagaia direla baieztatu du, besteak beste.

Argindarraren merkatua konpainia handien negozio oparoa dela aski ezaguna da. Konpainia handi horiek informazio gehiago maneiatzen dute sektoreko enpresa txikiek baino eta, horrenbestez, merkatu-botere handiagoa dute. "Elektrizitatearen prezioak ahalik eta zehatzen aurreikustea lortzen badugu, litekeena da sektoreko enpresa txikiek ere informazio osoagoa jasotzea, eta horrenbestez, elektrizitate-konpainia handien merkatu-botere hori apurtxo bat gutxitzea eta merkatu elektriko lehiakorrago bat sortzea", azaldu du Peru Muniain Izaguirre UPV/EHUko Ekonomia Analisiaren Oinarriak II saileko ikertzaileak; gaur egun, Bilboko Ingeniaritza Eskolako Matematika Aplikatuaren saileko irakaslea da.

"Lan honetan argindar-merkatuetako aurreikuspenak hobetzeko eredu ezberdinak aztertu ditugu. Argindarraren prezioak aurreikusteko orduan, hamaika aldagai izan behar dira kontuan. Horien artean garrantzitsuenak hauek dira: urtarokotasuna —udan prezioak baxuagoak izan ohi dira, eskaria baxuagoa delako; neguan, ordea, alderantziz—; ziurgabetasun edo aldagarritasun altua —prezioak asko aldatzen badira egun baterik bestera, aurreikuspenak egitea zailagoa da, eta, ondorioz, merkatuko parte-hartzaile bakoitzak bere estrategia aukeratzeko ziurgabetasun handiagoa dauka—; eta saltoak —iraupen laburreko prezio-aldaketa handiak dira, eta ereduetan aintzat hartzen zailak—", azaldu du Muniainek.

Ikerketa honetan, denboraren menpekoa den aldagarritasuna eta elektrizitatearen prezioetan dauden saltoak aztertu dira batik bat. "Alde batetik, elektrizitatearen prezioen ziurgabetasuna ahalik eta zehaztasun handienarekin aurreikusten saiatu gara, aldagarritasuna aurreikusiz. Horretarako, eredu autorregresiboak erabili ditugu non prezioen ziurgabetasuna iraganeko behaketen araberakoa den", dio UPV/EHUko ikertzaileak. Aldi berean, "elektrizitatearen prezioak ahalik eta zehatzen aurreikusten saiatu gara. Horretarako eredu konplexuak eraiki ditugu; eredu horiek aldagai asko hartzen dituzte kontuan, eta gertatzen dena da horrenbeste aldagai erabiltzean estimazioak ez direla fidagarriak. Horrenbestez, aldagai-hautaketa automatikoki egiten duten estimazio-metodoak erabili ditugu. Alegia, metodoak berak egiten du eredu bakoitzerako aldagai garrantzitsuenen aukeraketa, argindarraren prezio horiek aurreikusteko", gehitu du Muniainek.

"Bestalde —adierazi du ikertzaileak—, zenbait simulazioren bitartez, aurreikuspen probabilistikoak ere egin ditugu prezioen banaketa osoa aurreikusteko. Hala, hurrengo egunetako prezioak nolabaiteko fidagarritasunarekin ikus daitezke. Horrek merkatuko parte-hartzaileei informazio osoagoa eskaintzen die beren estrategiak modu eraginkorrago batean aukera ditzaten. Horregatik, etorkizunean aurreikuspen probabilistikoen erabilera zabalagoa izango delakoan gaude".

Argindarraren prezioek eragin autorregresibo handia daukatela ere ondorioztatu dute lan honetan. "Alegia, aurreko egunetako behaketek eragin handia daukate hurrengo egunetako prezioak aurreikusteko orduan", azaldu du Muniainek. "Halaber —azpimarratu du—, oso garrantzitsua da iraupen laburreko aldaketa handiak, hau da, saltoak aurreikuspen ereduetan txertatzea. Izan ere, saltoak kontuan hartuz gero, aurreikuspenak asko hobetzen direla egiaztatu dugu".

noticias de deia